Das funktioniert mit pdfbookmark auch prächtig. Aaaaber: die angezeigten Bookmarks lassen sich leider nicht anklicken.
Hier mein Minimalbeispiel (ich weiß, dass es viele Fehler ausspuckt, aber nicht warum)
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[ngerman, english]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{pdfpages}
\begin{document}
\section{Kapitel 1}
\section{Kapitel 2}
\hypertarget{Marke}{}\pdfbookmark[-1]{Anlage 1}{Marke}
\includepdf[pages={1}]{eins.pdf}
\hypertarget{Marke}{}\pdfbookmark[-1]{Anlage 2}{Marke}
\includepdf[pages={1}]{zwei.pdf}
\end{document}