Hallo zusammen,
zunächst einmal recht herzlichen Dank für eure Antworten.
Ich habe hier auf meinem Arbeitsrechner MikTex 2.7 installiert und als Editor nutze ich LeD (
http://www.latexeditor.org/).
Für euch mag das zwar naiv und eventuell auch dämlich erscheinen, aber meine PDFs erzeuge ich, indem ich bei o.g. Edtor einfach auf das Icon mit dem PDF-Symbol klicke.

Getreu dem Motto: Make it es es easy as possible. *ggg*
Die PDF wird ja auch erstellt, alles ist wunderbar, bis auf die Tatsache, dass weder Bookmarks erzeugt werden noch überhaupt eine Verlinkung vorhanden ist.
Und bevor einer eventuell die Augenverdreht und sich sagt "Typisch Frau", ich habe die Option
\usepackage[bookmarks=true]{hyperref}
zum einen verwendet und zum anderen auch in der Dokumentation verstanden, was sie bewirken soll.
Ich werde mit mal das Programm TeXCenter installieren, eventuell funktioniert es ja damit. Finde es aber scho verwunderlich, wenn es vom verwendeten Editor abhängen sollte.
Könnt ihr mir die Editoren nennen, die ihr benutzt?
--- Nachtrag ---
Ich meine den Fehler entdeckt zu haben. Wenn ich mir zuerst eine PS-Datei erzeugen lasse und dann daraus eine PDF-Datei, dann ist die Verlinkung auch vorhanden. Erstelle ich mir direkt aus der DVI-Datei eine PDF-Datei, dann funktioniert es nicht.
Ich muss gestehen, TeX ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Es verlangt einem aber auch ab, das System zu verstehen und die ganzen Dokumentationen zu lesen. Anscheinend gilt auch hier: Ohne Fleiß kein anständiges Dokument. 
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Gruß,
Irena