Du musst schon die Syntax von \href beachten. Du machst da gerade den Index-Befehl (ohne dessen Argument) zum zweiten Argument von \href. Das kann nicht funkionieren. \index selbst gibt auch keinen Text aus. Also wäre beispielsweise
\marginpar{\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}\index{Bingo}}
korrekt. Und wenn im Index selbst der Link ebenfalls sein soll, dann geht das auch. Dann muss man zwischen Sortier-Key und Ausgabe unterscheiden. Das geht üblicherweise über den Input Style Specifier acute (aka @-Operator) im \index-Befehl, also beispielsweise
\index{Bingo@\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}}
Näheres zur Möglichkeit zwischen einem Sortier-Key und der Ausgabe bei \index zu unterscheiden ist der makeindex-Anleitung zu entnehmen.
Und ja, man kann beides auch kombinieren:
\documentclass[a4paper,ngerman]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage{imakeidx}
\usepackage{hyperref}
\makeindex
\begin{document}
\section{Leere Seite}
\newpage
\section{Willst du so etwas?}
Bingo\marginpar{\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}\index{Bingo@\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}}} ist ein Glücksspiel, das
in U.S.-Kirchengemeinden sehr beliebt ist. In Deutschland kennen die wenigsten
die Regeln.
\newpage
Siehe \hyperlink{wd.Bingo}{Bingo}.
Und von außerhalb ginge dann \url{\jobname.pdf#wd.Bingo} beispielsweise wie
bei
\url{http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide.pdf#desc:maincls.cmd.maketitle}\marginpar{\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{hyperref}}. Allerdings
muss der Browser das auch unterstützen. Mit firefox oder okular geht das
beispielsweise.
\printindex
\end{document}
Also das wichtigste ist, dass man die Syntax der Befehle beachtet und überlegt, was in was geschachtelt werden muss und kann.
Du musst schon die Syntax von [tt]\href[/tt] beachten. Du machst da gerade den Index-Befehl (ohne dessen Argument) zum zweiten Argument von [tt]\href[/tt]. Das kann nicht funkionieren. [tt]\index[/tt] selbst gibt auch keinen Text aus. Also wäre beispielsweise
[code]\marginpar{\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}\index{Bingo}}[/code] korrekt. Und wenn im Index selbst der Link ebenfalls sein soll, dann geht das auch. Dann muss man zwischen Sortier-Key und Ausgabe unterscheiden. Das geht üblicherweise über den [i]Input Style Specifier[/i] [b]acute[/b] (aka [tt]@[/tt]-Operator) im [tt]\index[/tt]-Befehl, also beispielsweise [code]\index{Bingo@\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}}[/code]
Näheres zur Möglichkeit zwischen einem Sortier-Key und der Ausgabe bei [tt]\index[/tt] zu unterscheiden ist der [ctan]makeindex[/ctan]-Anleitung zu entnehmen.
Und ja, man kann beides auch kombinieren: [code]\documentclass[a4paper,ngerman]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage{imakeidx}
\usepackage{hyperref}
\makeindex
\begin{document}
\section{Leere Seite}
\newpage
\section{Willst du so etwas?}
Bingo\marginpar{\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}\index{Bingo@\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{Bingo}}} ist ein Glücksspiel, das
in U.S.-Kirchengemeinden sehr beliebt ist. In Deutschland kennen die wenigsten
die Regeln.
\newpage
Siehe \hyperlink{wd.Bingo}{Bingo}.
Und von außerhalb ginge dann \url{\jobname.pdf#wd.Bingo} beispielsweise wie
bei
\url{http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide.pdf#desc:maincls.cmd.maketitle}\marginpar{\href{https://ctan.org/pkg/hyperref}{hyperref}}. Allerdings
muss der Browser das auch unterstützen. Mit firefox oder okular geht das
beispielsweise.
\printindex
\end{document}[/code]
Also das wichtigste ist, dass man die Syntax der Befehle beachtet und überlegt, was in was geschachtelt werden muss und kann.