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Runaway argument?
{\sigma _{ij}$ Die durschnittliche Kovarianz ist das \glqq systematis\ETC.
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\documentclass{scrartcl}
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 \begin{document}
\title{Notitzen zu I \& F}
\author{mein name}
\date{\today}
\maketitle
\tableofcontents

\subsection{Vorgehensweise}
\subsubsection{Naive Diversifikation}
\begin{enumerate}
\item N WP mit identischer erwarteter Rendite ($\mu$), Varianz ($\sigma^2$) und Kovarianz $(\sigma_{ij})=0$.
Die Portfoliovarianz ist bei gleichen Anteilen ($\frac{1}{N})=\sigma^2p=\Sigma_i^N\Sigma_j^Nx_ix_j\sigma_{ij}=$
$$\Rightarrow \sigma^2p=\Sigma^N(\frac{1}{N})^2\sigma^2+0=\frac{1}{N}\sigma^2$$
 $$\textrm{Für} N\rightarrow \infty : \lim_{N \rightarrow \infty}=\frac{1}{N}\sigma^2=0!$$
\item Beim Vorleigen von Kovarianz (Cov $\neq 0$) $\rightarrow$ Risiko kann nicht vollständig eliminiert werden. $\lim_{N \rightarrow \infty}\sigma^2 p=\frac{1}{N}\bar{\sigma}^2+\frac{n-1}{n}\bar{\sigma_{ij}}=\bar{\sigma_{ij}$ Die durschnittliche Kovarianz ist das \glqq systematische Risiko\grqq .
\end{enumerate}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{8folie32}
\end{center}